期货初始保证金分配比例

本文摘要：期货初始保证金分配比例期货初始保证金分配比例 相反套利：售出期货，购入现货，低于保证金比例a,如果期货合约上下浮动为 (+ -b)，我们必须考虑到期货合约暴跌时候所面对的新增保证金风险，初始保证金分配比例应当为 a+b+ab 例子：低于保证金比例20%，期货价格为100万，如果以低于20%比例分配保证金，那么保证金账户有20万，如果合约价格上涨20%，交易者损失20万，保证金账户为零，面对保证金严重不足风险。

期货初始保证金分配比例期货初始保证金分配比例 相反套利：售出期货，购入现货，低于保证金比例a,如果期货合约上下浮动为 (+ -b)，我们必须考虑到期货合约暴跌时候所面对的新增保证金风险，初始保证金分配比例应当为 a+b+ab 例子：低于保证金比例20%，期货价格为100万，如果以低于20%比例分配保证金，那么保证金账户有20万，如果合约价格上涨20%，交易者损失20万，保证金账户为零，面对保证金严重不足风险。如果以a+b+ab的比例分配，也就是 20%+20%+20%*20%=44%的比例分配。保证金账户44万，如果期货价格下跌20%，保证金损失20万，保证金账户余额为 24万=(100*(1+b)a=100*120%*20%=24万)，我们保证金账户的余额仍然合乎低于保证金比率20% 偏移套利：购入期货，售出期货，某种程度如果期货价格暴跌，我们也面对保证金损失的亏损，在偏移套利中，初始保证金分配比率为 a+b-ab。

例子：期货价格100万，低于保证金20%，以a+b-ab的比例分配保证金，20%+20%-4%=36% ，保证金账户36万，如果价格暴跌20%，保证金损失100*20%=20万，余额16万(100*(1-20%)20%)=16万)仍然是期货价格的 20%，防止了保证金严重不足风险。这里比例是最安全性，激进的分配比例，在现实操作者中，牵涉到到资金利用率的问题，不用严苛按照这个比例分配，但是可参照此比例，分配仓位，腾出出有一定的保证金，来应付价格浮动带给的保证金严重不足风险。

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